新華社北京6月20日電(記者李延霞、張千千)為加強(qiáng)資本監(jiān)管、規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),推動(dòng)商業(yè)銀行提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平,金融監(jiān)管總局對(duì)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》進(jìn)行了修訂,形成《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,于20日對(duì)外發(fā)布。
根據(jù)辦法,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。辦法適用范圍不再包括銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。
辦法完善了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu),明確了商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事(會(huì))和高級(jí)管理層的責(zé)任,強(qiáng)調(diào)銀行在集團(tuán)并表層面加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。
辦法細(xì)化了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理要求,要求銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全流程管理,細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告要求。完善了內(nèi)部模型定義以及模型管理、壓力測(cè)試要求,匹配當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架和管理實(shí)踐。
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